Testowanie determinizmu w ekonomicznych szeregach czasowych - Nowiński, Marek (Testing Economic Time Series for Nonlinear Determinism, 2010)
Obecnie coraz częściej zakłada się, że większość sygnałów, z którymi spotykamy się w naturze lub w działalności człowieka, generują układy nieliniowe, które ponadto znajdują się pod wpływem zniekształceń losowych, nazywanych najczęściej szumem. Prowadzi to do konieczności wykorzystywania teorii stochastycznych i nieliniowych modeli dynamicznych w wielu dziedzinach współczesnych badań naukowych. W pracy przedstawiono nową, prostą metodę topologiczną, dzięki której można wstępnie potwierdzić lub odrzucić hipotezę o obecności deterministycznych zachowań typu chaotycznego w małych zbiorach danych (N ≤ 500) , co umożliwia dokonywanie dalszych, pogłębionych analiz rzadko próbkowanych procesów ekonomicznych, z obserwacjami notowanymi nawet w trybie miesięcznym lub kwartalnym.
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 108, s. 190-198
Keywords: teoria chaosu; nieliniowe modele dynamiczne; determinizm