Wpływ stochastycznych stóp procentowych na wycenę finansowych kontraktów futures - Anusik, Aleksandra (The Influence of Stochastic Interest Rates on Pricing of Financial Futures, 2010)
W ramach finansowych kontraktów terminowych futures istotnym zagadnieniem jest ich rzetelna wycena. W tym celu wykorzystuje się różnego rodzaju modele. W artykule zbadano, jaki wpływ na poprawność wyceny kontraktów futures mają stochastyczne stopy procentowe. Dokonano w nim również analizy wrażliwości wartości wybranych kontraktów kupna i sprzedaży na wprowadzane do modeli zakłócenia. Badania przeprowadzono na podstawie danych zaczerpniętych z giełdy terminowej Eurex.
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 108, s. 11-20
Keywords: kontrakty terminowe futures; stochastyczne stopy procentowe; giełda Eurex