Odporne macierze kowariancji w konstrukcji portfela - Kaszuba, Bartosz (Robust Covariance Matrix Estimation in Portfolio Structure, 2010)
Założenia klasycznych metod statystycznych wykorzystywanych w teorii portfela zazwyczaj nie są spełnione (np. rozkład stóp zwrotu nie jest rozkładem normalnym), dlatego wskazane jest poszukiwanie alternatywnych metod, których założenia będą spełnione w praktyce. Takimi metodami mogą być metody odporne. Celem artykułu jest zaprezentowanie odpornych macierzy kowariancji, opisanie ich podstawowych właściwości oraz metod wyznaczania. Dodatkowo w artykule przeprowadzono analizę możliwości i zasadności zastosowania macierzy odpornych w praktyce.
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107, s. 526-534