Wykorzystanie syntetycznego miernika taksonomicznego do oceny stopnia nieefektywności informacyjnej w formie słabej polskiego rynku giełdowego - Matuszewska-Janica, Aleksandra (The Application of Synthetic Taxonomic Measure to Evaluation of the Inefficiency in the Weak form of the Polish Capital Market, 2010)
Celem badania była próba określenia stopnia nieefektywności informacyjnej poszczególnych części i sektorów polskiego rynku giełdowego. Wykorzystano znane testy pozwalające ocenić występowanie efektywności rynku w formie słabej. Na tej podstawie zbudowano syntetyczny miernik taksonomiczny i utworzono ranking analizowanych segmentów rynku, wskazując na najbardziej i najmniej nieefektywne. Zmiennymi diagnostycznymi były wyniki testów wykorzystywanych do weryfikacji słabej formy hipotezy o efektywności informacyjnej rynku w postaci wartości prawdopodobieństwa odrzucenia hipotez zerowych (p-value) oraz wartości statystyk testowych. Analizę przeprowadzono dla danych dziennych z okresu styczeń 2000-marzec 2009.
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 107, s. 90-98