Modelowanie probabilistycznej struktury ubezpieczeń wielostanowych - Dębicka, Joanna (Modelling of Probabilistic Structure of Multistate Insurance Contracts, 2011)
Ubezpieczeniem wielostanowym nazywa się umowę ubezpieczenia obejmującą różne przypadki życiowe. Podstawą aktuarialno-finansowej analizy ubezpieczenia jest skonstruowanie jego matematycznego modelu nazywanego modelem wielostanowym, a szczególnie określenie jego probabilistycznej struktury. Celem tego artykułu jest modelowanie probabilistycznej struktury modelu wielostanowego na podstawie wielostanowych tablic trwania życia, przy założeniu, że proces opisujący ewolucję umowy ubezpieczenia jest niejednorodnym łańcuchem Markowa. Uzyskane wyniki zostały przedstawione na przykładzie ubezpieczenia na życie z opcjami od ryzyka trwałego inwalidztwa oraz od ryzyka ciężkiej choroby.
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 163, s. 106-120
Keywords: model wielostanowy; łańcuch Markowa; wielostanowe tablice trwania życia; ubezpieczenie wielostanowe