Składka stop-loss w zależnym modelu ryzyka - Nikodem-Słowikowska, Anna (Stop-loss Premium in the Dependent Risk Model, 2011)
Ubezpieczyciel, chcąc chronić portfel ubezpieczeniowy przed dużymi pojedynczymi szkodami albo przed bardzo dużą liczbą małych szkód, które łącznie dają wielką stratę w całym portfelu, stosuje reasekurację. W reasekuracji szkodowości najczęściej stosowaną składką jest składka stop-loss. Jeżeli S oznacza całkowitą szkodę w reasekurowanym portfelu, a d jest poziomem retencji cedenta, to składka netto reasekuratora wynosi π(d)=E[(S-d)+] W klasycznym modelu ryzyka zakłada się, że wysokość wypłat dokonywanych przez ubezpieczyciela jest niezależna. Jednak to założenie jest niewłaściwe. Zależność wypłat może wynikać z faktu, że w portfelu znajdują się polisy wykupione przez małżeństwo albo grupę osób, które narażone są na to samo ryzyko. W pracy zostanie rozważony wpływ zależności na wielkość składki stop-loss.
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 198, s. 110-119
Keywords: ryzyko; modele oceny ryzyka; ubezpieczenia; risk; risk assessment models; insurances