Problem danych niesynchronicznych w modelach market timing - Olbryś, Joanna (Nonsynchronous Trading Problem in Market Timing Models, 2011)
Problem danych niesynchronicznych nie został do tej pory zbadany w przypadku modeli market timing polskich funduszy inwestycyjnych. Celem artykułu jest analiza porównawcza wyników estymacji zarówno klasycznych (H-M oraz T-M), jak i zmodyfikowanych trójczynnikowych (uwzględniających czynniki Famy i Frencha) modeli market timing wybranych 15 polskich OFI akcji w okresie styczeń 2003-czerwiec 2010, w oparciu o dane dzienne, po uwzględnieniu tzw. poprawki Dimsona.
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176, s. 522-530
Keywords: dane niesynchroniczne; modele market timing