Analiza własności zmodyfikowanych opcji wstecznych o zmiennej cenie realizacji - Dziawgo, Ewa (Analysis of the Properties of the Modified Floating Strike Lookback Options, 2011)
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące zmodyfikowanych opcji wstecznych o zmiennej cenie realizacji: charakterystykę instrumentu, funkcję wypłaty, model wyceny, wpływ wybranych czynników na cenę analizowanych opcji. ilustracja empiryczna zawarta w artykule przedstawiona jest na podstawie symulacji wyceny opcji walutowych wystawionych na eur/pln.
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 71-81
Keywords: opcje; zmodyfikowane opcje wsteczne; cena realizacji