Systemowe testy skrajnych warunków jako narzędzie analizy makroostrożnościowej - Karaś, Piotr (Systemic stress test as a tool of macroprudential analysis, 2011)
Jednym z głównych zadań banków centralnych jest troska o stabilność finansową. W jej ramach przeprowadzana jest analiza makroostrożnościowa, tj. analiza obejmująca system finansowy jako całość. Celem niniejszych rozważań jest przedstawienie jednego z narzędzi takiej analizy. W związku z tym najpierw zaprezentowano podstawowe pojęcia związane z polityką makroostrożnościową i prowadzoną w jej ramach analizą makroostrożnościową. Następnie przedstawiono teoretyczne rozważania dotyczące makroostrożnościowych testów skrajnych warunków. W uzupełnieniu części teoretycznej scharakteryzowano systemowe testy skrajnych warunków prowadzone i publikowane przez Narodowy Bank Polski.
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168; T. 1, s. 230-241
Keywords: nadzór bankowy; bank centralny; analiza makroostrożnościowa; test skrajnych warunków