Przydatność wybranych typów sieci neuronowych do prognozowania zmienności cen energii elektrycznej - Lorek, Paweł (Usefulness of selected types of neural networks for forecasting of electricity price volatility, 2011)
W artykule poruszono problem prognozowania zmienności dziennych cen energii na giełdzie Nord Pool Spot. Zaproponowano dwa alternatywne modele bazujące na sztucznych sieciach neuronowych – perceptronie wielowarstwowym oraz sieci realizującej regresję uogólnioną. Szczególny nacisk położono na porównanie dokładności prognozowania obydwu modeli oraz odmienność ich zachowania.
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 212, s. 246-253
Keywords: sieci neuronowe; zastosowania gospodarcze; prognoza szeregów czasowych; giełdy energii; neural networks; time series forecasting; energy exchange