Nienadzorowana detekcja anomalii kontekstowych w finansowych szeregach czasowych o dużej częstości z wykorzystaniem falek Daubechies - Drelczuk, Krzysztof; Korczak, Jerzy (Unsupervised detection of contextual anomalies in highly frequent time series using Daubechies wavelets, 2011)
W niniejszej pracy autorzy zaprezentują algorytm oparty na dyskretnych transformatach falkowych do detekcji anomalii kontekstowych w finansowych szeregach czasowych. W tym celu wykorzystane zostaną falki ortogonalne Daubechies (D1-D30). Badanie zostanie przeprowadzone na danych pochodzących z rynku FOREX dla pary walutowej EUR/USD dla okresu 10 lat.
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 212, s. 78-87
Keywords: dyskretne transformaty falkowe; anomalie; finansowe szeregi czasowe; rynek FOREX; discrete wavelet transform; anomalies; financial time series; FOREX market; FOREX