@misc{Dziawgo_Ewa_Zastosowanie_2010,
 author={Dziawgo, Ewa},
 year={2010},
 rights={Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)},
 publisher={Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu},
 description={Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 103, s. 56-66},
 language={pol},
 abstract={Opcje wsteczne należą do klasy opcji uwarunkowanych wartościami ekstremalnymi. Na wartość tych opcji ma wpływ ekstremalna wartość osiągnięta przez cenę instrumentu w okresie ważności opcji. W artykule przedstawiono własności opcji wstecznych o zmiennej cenie realizacji i możliwości zastosowania tych opcji w zarządzaniu ryzykiem. Na podstawie symulacji wyceny opcji wstecznych i zwykłych opcji wystawionych na EUR/PLN zbadano wpływ wybranych czynników na kształtowanie się ceny rozpatrywanych opcji},
 title={Zastosowanie opcji wstecznych o zmiennej cenie realizacji w zarządzaniu firmą},
 type={artykuł},
}