@misc{Krysiak_Zbigniew_Szacowanie_2011, author={Krysiak, Zbigniew}, year={2011}, rights={Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)}, publisher={Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu}, description={Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 171, s. 333-345}, language={pol}, abstract={Podstawowym problemem badawczym prezentowanym w pracy jest wykorzystanie koncepcji SERMEC (Survival Enterprise Risk Management by Economic Capital) w ocenie ryzyka kredytowego przedsiębiorstwa. W związku z tym na podstawie wyników badania zaproponowano modele oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstwa przez bank bazujące na takich miarach poszczególnych rodzajów ryzyka przedsiębiorstwa, jak: częstość (intensywność) wystąpienia danego ryzyka w skali roku (AR), prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia ryzyka (PD), maksymalna wartość strat przy wystąpieniu zdarzenia ryzykownego (EAD), oczekiwana strata (EL), poziom kontroli ryzyka (LOC). Prezentowane badanie jest pierwszym tego typu w Polsce i traktowane jest jako wstępne w tej tematyce. Badanie polegało na zebraniu danych dotyczących profili i map ryzyka przedsiębiorstw działających w Polsce}, title={Szacowanie ryzyka kredytowego w koncepcji SERMEC}, type={artykuł}, }