@misc{Czapniewski_Leszek_Wybrane_2011,
 author={Czapniewski, Leszek},
 year={2011},
 rights={Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)},
 publisher={Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu},
 description={Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174, s. 439-449},
 language={pol},
 abstract={Analiza zdarzeń jest jedną z najważniejszych metod badania reakcji wartości rynkowej spółek na różnego typu zdarzenia typu splity, wypłaty dywidend itp. W metodzie tej analizuje się zwyżkowe stopy zwrotu wyznaczone jako różnica pomiędzy rzeczywistą stopą zwrotu a normalną oczekiwaną stopą zwrotu, która by wystąpiła, gdyby do zdarzenia nie doszło. Wyniki badań przeprowadzonych na rozwiniętych rynkach kapitałowych ukazują jednak licznego rodzaju anomalie tych zwyżkowych stóp zwrotu w zależności od posiadanych cech fundamentalnych badanych podmiotów. W artykule zaprezentowano wyniki zbliżonych badań przeprowadzonych dla GPW w Warszawie, które potwierdzają istnienie podobnych anomalii na polskim rynku kapitałowym},
 title={Wybrane cechy fundamentalne spółek a kształtowanie się ponadprzeciętnych stóp zwrotu na przykładzie GPW w Warszawie},
 type={artykuł},
}