@misc{Majewski_Sebastian_Wielokryterialność_2011,
 author={Majewski, Sebastian},
 year={2011},
 rights={Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)},
 publisher={Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu},
 description={Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 174, s. 405-414},
 language={pol},
 abstract={Złożoność procesów inwestycyjnych ma wpływ na powstawanie skomplikowanych narzędzi wspierających proces podejmowania decyzji inwestycyjnych. Niestety, wiele z nich abstrahuje zupełnie od rzeczywistych postaw inwestorów giełdowych. Stosowanie programowania wielokryterialnego jest próbą usunięcia tego braku. Stara się naśladować rzeczywiste procesy decyzyjne i wspomagać inwestorów w ich podejmowaniu. W niniejszym artykule przedstawiono studium przypadku ukazujące przykładowe wielokryterialne modelowanie portfeli w zestawieniu z klasycznym modelem analizy portfelowej. Na przykładzie akcji spółek notowanych w 2010 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pokazane zostaną przykładowe strategie i budowane dla nich modele, połączone z ich weryfikacją po upływie 3 miesięcy od badania},
 title={Wielokryterialność w modelowaniu składu portfeli papierów wartościowych},
 type={artykuł},
}