@misc{Kalinowski_Marcin_Anomalie_2011,
 author={Kalinowski, Marcin},
 year={2011},
 rights={Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)},
 publisher={Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu},
 description={Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 4 (9), s. 36-50},
 language={pol},
 abstract={Celem pracy jest weryfikacja hipotezy efektywności rynku przez analizę anomalii czasowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Badanie dotyczy indeksów spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i przeprowadzone będzie w odniesieniu do różnych warunków rynkowych występujących w latach 2003-2009. W związku z tym, że okres badania obejmuje okres zarówno dobrej koniunktury – hossy (I 2003-X 2007), jak i dekoniunktury – bessy (XI 2007-III 2009) na badanym rynku okres badania podzielono na dwa podokresy, wykonując oddzielne badania. Istotność różnic średnich zmian potwierdzano za pomocą testów parametrycznych istotności różnic średnich (t-Studenta) oraz testów nieparametrycznych (test U Manna-Whitneya)},
 title={Anomalie czasowe jako przejaw nieefektywności rynku kapitałowego w Polsce},
 type={artykuł},
 keywords={efektywność, rynek kapitałowy, anomalie czasowe, effectivity, capital market, time anomalies},
}