@misc{Żebrowska-Suchodolska_Dorota_Pomiar_2017,
 author={Żebrowska-Suchodolska, Dorota},
 identifier={DOI: 10.15611/ekt.2017.2.07},
 year={2017},
 rights={Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy},
 publisher={Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu},
 description={Ekonometria = Econometrics, 2017, Nr 2 (56), s. 104-115},
 language={pol},
 abstract={W pracy zastosowano wskaźniki związane z obsunięciem kapitału tj. wskaźniki Martina i Paina. Badania dotyczyły funduszy akcyjnych w latach 2004-2014, które podzielono na podokresy o długości dwóch, trzech, czterech i pięciu lat. Wskaźniki Martina i Paina zostały wyznaczone dla miesięcznych jednostek uczestnictwa funduszy akcyjnych. Otrzymane wyniki dla funduszy porównano z wartościami wskaźników otrzymanych dla benchmarku, za jaki przyjęto indeks WIG. Zbadano również stabilność rankingów funduszy, wyznaczając współczynnik korelacji rang Spearmana między poszczególnymi podokresami, oraz zweryfikowano jego istotność. Fundusze akcyjne w latach 2004-2014 w większości osiągnęły wyniki gorsze od benchmarku (jakim był indeks WIG). W miarę wydłużania się horyzontu czasowego pogarsza się stabilność funduszy},
 title={Pomiar efektywności inwestycyjnej funduszy akcyjnych w latach 2004-2014 przy użyciu miar obsunięcia kapitału},
 type={artykuł},
 keywords={obsunięcie kapitału, wskaźnik Martina, wskaźnik Paina, współczynnik korelacjirang Spearmana, drawdown, Martin ratio, Pain ratio, Spearman’s rank correlation coefficient},
}