@misc{Karkowska_Renata_Badanie_2017,
 author={Karkowska, Renata and Kravchuk, Igor},
 identifier={DOI: 10.15611/pn.2017.489.13},
 year={2017},
 rights={Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy},
 publisher={Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu},
 description={Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 489, s. 149-159},
 abstract={Celem badania jest weryfikacja zjawiska cykliczności na rynku papierów wartościowych i derywatów. W badaniu została przyjęta metoda punktów zwrotnych, z kolei identyfikację szczytów i dna rynków dokonano na podstawie metody Claessensa. Ponadto analizie zostanie poddany poziom synchronizacji cykliczności wahań wybranych wskaźników rynkowych w krajach o zróżnicowanym poziomie rozwoju gospodarczego. Nasilające się zjawiska synchronizacji rynków powodują większą przewidywalność zachodzących na nich zmian, ale z drugiej strony potęgują ryzyko systemowe. Próba badawcza obejmuje rynek rozwinięty – Niemcy, rynki wschodzące – Polska, Rosja i rynek graniczny – Ukraina. Badanie zostało przeprowadzone w latach 1996-2015. Wyniki badania potwierdzają obecność znacznego poziomu synchronizacji cykli, co jest potwierdzeniem istotnych powiązań między rynkami. Zjawisko to może się nasilać w oparciu o efekt zarażania przy realizacji niestabilności finansowej, w tym systemowej},
 title={Badanie cykliczności na rynku instrumentów finansowych},
 type={artykuł},
 keywords={cykl koniunkturalny, rynek papierów wartościowych, instrumenty pochodne, efekt zarażania},
}