@misc{Czarnecki_Leszek_Zarządzanie_2011,
 author={Czarnecki, Leszek},
 year={2011},
 rights={Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)},
 publisher={Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu},
 description={Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 183; s. 74-93},
 language={pol},
 abstract={Dotychczasowe regulacje dotyczące zarządzania ryzykiem banku zakładają model zabezpieczenia się przed ryzykiem kredytowym i inwestycyjnym oparty na posiadaniu odpowiedniego poziomu kapitałów własnych w stosownym procencie do aktywów ważonych ryzykiem. Takie podejście może się okazać niewystarczające, gdyż rosnące aktywa mogą generować wielokrotnie szybciej ryzyko zachwiania stabilności banku, niż wzrastający proporcjonalnie kapitał banku je ogranicza. Zaprezentowany model entropii banku MEB wskazuje na kluczową rolę identyfikacji czynników zmniejszających entropię: kapitał własny, kapitał ludzki i kapitał technologiczny oraz czynników zwiększających entropię: wzrost aktywów, wzrost płynności finansowej oraz wielkość zaangażowania banku w spekulacyjne transakcje finansowe. Działanie modelu entropii w warunkach szybkiego wzrostu zostało zaprezentowane na przykładzie Getin Noble Bank SA, dynamicznie rozwijającej się instytucji bankowej w Europie Środkowo-Wschodniej},
 title={Zarządzanie ryzykiem banku w warunkach szybkiego wzrostu (na przykładzie Getin Noble Bank SA)},
 type={artykuł},
 keywords={entropia banku, ryzyko banku, zarządzanie ryzykiem},
}