@misc{Acedański_Jan_E-stabilność_2011,
 author={Acedański, Jan},
 year={2011},
 rights={Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)},
 publisher={Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu},
 description={Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 183; s. 13-24},
 language={pol},
 abstract={Założenie o adaptacyjnym uczeniu się podmiotów (AL) stanowi poważną alternatywę dla hipotezy racjonalnych oczekiwań (RE) leżącej u podstaw wielu współczesnych modeli ekonomicznych. Jednym z kluczowych zagadnień w tej kwestii jest problem zbieżności algorytmów AL do rozwiązań RE. Warunek E-stabilności, wywodzący się z teorii rekurencyjnych algorytmów stochastycznych, jest podstawowym narzędziem teoretycznym badania zbieżności. W pracy analizowano model AL dynamiki cen akcji dla różnych sposobów modelowania dynamiki strumienia dywidend oraz czynnika dyskontującego. W każdym przypadku stwierdzono teoretycznie, że algorytm rekurencyjnej metody najmniejszych kwadratów jest zbieżny lokalnie do rozwiązania RE},
 title={E-stabilność modeli adaptacyjnego uczenia się dynamiki cen akcji},
 type={artykuł},
 keywords={wycena akcji, racjonalne oczekiwania, adaptacyjne uczenie się, E-stabilność},
}