@misc{Wolny-Dominiak_Alicja_Analiza_2011,
 author={Wolny-Dominiak, Alicja},
 year={2011},
 rights={Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)},
 publisher={Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu},
 description={Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 207, s. 229-237},
 language={pol},
 abstract={W pracy przedstawiono zastosowanie hierarchicznych mieszanych modeli liniowych (HGLM) w procesie wyznaczania stóp taryf a priori. Jako zmienną objaśnianą przyjęto średnią wartość wypłacanych odszkodowań (zmienna ciągła), a jako zmienną objaśniającą – zmienne taryfikacyjne charakteryzujące przedmiot ubezpieczenia oraz osobę ubezpieczającą się (zmienne nominalne wielokategorialne). W modelach HGLM istotnym problemem obliczeniowym jest wyznaczenie dewiancji, która może być stosowana jako kryterium wyboru ostatecznej postaci modelu. Zatem w celu uproszczenia początkowej fazy obliczeniowejw taryfikacji a priori (pomijając wyznaczanie dewiancji), do oceny modelu zaproponowano wykorzystanie procedury k-krotnej kroswalidacji. Analizę przypadku przedstawiono dla portfela polis komunikacyjnych. Procedura zaimplementowana została w programie komputerowym R},
 title={Analiza porównawcza modeli mieszanych szacowania stóp taryf w ubezpieczeniach majątkowych z wykorzystaniem kroswalidacji},
 type={artykuł},
 keywords={stopa taryfy, hierarchiczny mieszany model liniowy, kroswalidacja, ratemaking, the hierarchical generalized linear model, k-fold cross-validation},
}