@misc{Mruklik_Agnieszka_Ubezpieczenia_2011,
 author={Mruklik, Agnieszka},
 year={2011},
 rights={Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)},
 publisher={Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu},
 description={Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 207, s. 157-172},
 language={pol},
 abstract={Uzyskano zależności na jednorazową składkę netto oraz wariancję obecnej wartości przyszłego świadczenia dla klasycznych ubezpieczeń na życie. Kalkulację wymienionych wielkości przeprowadzono z uwzględnieniem stochastycznej technicznej stopy oprocentowania. Funkcje biometryczne wyrażono explicite albo przez wielkości występującew tablicach trwania życia. Obliczenia przeprowadzono dla przypadku, gdy suma świadczenia wynosi jedną jednostkę pieniężną, a świadczenie jest wypłacane w momencie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego. Rozpatrzono zmienną intensywność oprocentowania będącą sumą zmiennej losowej o zadanym rozkładzie i procesu stochastycznego, o którym założono, iż jest opisany modelem Hulla i White’a},
 title={Ubezpieczenia na życie ze stochastyczną techniczną stopą oprocentowania – zastosowanie modelu Hulla i White’a},
 type={artykuł},
 keywords={chwilowa natychmiastowa stopa procentowa, model Hulla i White’a, momenty obecnej wartości przyszłego świadczenia w ubezpieczeniu na życie, tablice trwania życia, instantaneous interest rate, Hull and White model, moments of the present value of a future life insurance payment, life table},
}