@misc{Michna_Zbigniew_Procesy_2011,
 author={Michna, Zbigniew},
 year={2011},
 rights={Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)},
 publisher={Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu},
 description={Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 207, s. 149-156},
 language={pol},
 abstract={W pracy dokonujemy przeglądu koncepcji teorii ryzyka wykorzystujących procesy Lévy’ego. Kładziemy nacisk na model oparty na procesie gamma i analizujemy prawdopodobieństwo ruiny w tym modelu. Podajemy asymptotyczne własności prawdopodobieństwa ruiny i dokładny wzór na prawdopodobieństwo ruiny dla procesu gamma. Ponadto rozważamy tzw. podporządkowane procesy Lévy’ego. Badamy również rozkład supremum dla pewnych procesów będących całkami stochastycznymi jako pewne uogólnienie poprzednich modeli},
 title={Procesy Lévy’ego w modelach ubezpieczeniowych},
 type={artykuł},
 keywords={proces Lévy’ego, α-stabilny proces Lévy’ego, proces gamma, prawdopodobieństwo ruiny na skończonym horyzoncie czasu, prawdopodobieństwo ruiny na nieskończonym horyzoncie czasu, Lévy process, α-stable Lévy process, gamma process, finite time ruin probability, infinite time ruin probability, asymptotic behaviour of ruin probability, subordinated process, stochastic integral},
}