@misc{Oesterreich_Maciej_Symulacyjne_2017,
 author={Oesterreich, Maciej},
 identifier={DOI: 10.15611/ekt.2017.1.05},
 year={2017},
 rights={Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy},
 publisher={Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu},
 description={Ekonometria = Econometrics, 2017, Nr 1 (55), s. 57-68},
 language={pol},
 abstract={W pracy przedstawione zostaną wyniki symulacyjnej analizy wpływu występowania luk na dokładność prognoz inter- i ekstrapolacyjnych dla szeregów charakteryzujących się wysoką częstotliwością obserwowania oraz złożoną sezonowością. Do budowy prognoz wykorzystano klasyczne modele szeregu czasowego, w którym wahania sezonowe o cyklu zarówno tygodniowym, jak i rocznym były opisane za pomocą zmiennych zero-jedynkowych. Zmienną, którą poddano analizie, była dzienna sprzedaż w litrach paliw płynnych na stacji paliw X w latach 2012-2014, przy czym lata 2012-2013 stanowiły przedział czasowy próby, a rok 2014 był okresem empirycznej weryfikacji prognoz. Rozpatrywanych było sześć wariantów luk różniących się odsetkami, z których każdy zawierał po dziesięć tysięcy wariantów luk. Obliczenia zostały wykonane z wykorzystaniem pakietu R oraz Statistica 12},
 title={Symulacyjne badanie wpływu liczby i rozmieszczenia luk na dokładność prognoz w szeregu czasowym dla danych dziennych},
 type={artykuł},
 keywords={zmienne o wysokiej częstotliwości obserwowania, złożone wahania sezonowe, luki, prognozowanie, modele szeregu czasowego, high frequency time series, complex seasonal fluctuations, gaps, forecasting, timeseries models},
}