@misc{Berezka_Kateryna_Vadym_2016,
 author={Berezka, Kateryna and Masliy, Vadym},
 identifier={DOI: 10.15611/pn.2016.434.02},
 year={2016},
 rights={Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy},
 publisher={Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu},
 description={Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 434, s. 19-26},
 language={eng},
 title={Vadym Masliy, ARCH-building models of time series prediction for investment},
 type={artykuł},
 keywords={portfolio investments, conditional heteroskedasticity, volatility, maximum likelihood method, ARCH-models, inwestycje portfelowe, heteroskedastyczność warunkowa, metoda maksymalnej wiarygodności, ARCH-modele},
}