@misc{Czapkiewicz_Anna_Dynamika_2015,
 author={Czapkiewicz, Anna and Jamer, Paweł},
 identifier={DOI: 10.15611/ekt.2015.2.09},
 year={2015},
 rights={Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)},
 publisher={Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu},
 description={Ekonometria = Econometrics, 2015, Nr 2 (48), s. 100-113},
 language={pol},
 abstract={Badanie współzależności oraz siły związków zachodzących pomiędzy finan-sowymi szeregami czasowymi jest jednym z ważniejszych zagadnień w analizie rynków fi-nansowych. Do modelowania dynamiki wielowymiarowych rozkładów stóp zwrotu często wykorzystuje się modele oparte na wielowymiarowych procesach GARCH. Innym podej-ściem do zagadnienia jest zastosowanie funkcji kopuli do badania współzależności, gdzie dynamika jest sterowana ukrytym procesem Markowa. Celem pracy jest zbadanie zmian współzależności indeksu WIG z innymi głównymi indeksami światowymi. W tym celu za-stosowane zostały oba podejścia. Badanie to pozwoliło wyodrębnić okresy silniejszych i słabszych współzależności rynku polskiego z rynkami finansowymi z różnych rejonów świata: Europy, Azji i Ameryki},
 title={Dynamika współzależności warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z innymi rynkami finansowymi},
 type={artykuł},
 keywords={DCC, Copula-GARCH, ukryty proces Markowa, giełda papierów wartościowych, badanie zależności, hidden Markov model, stock exchange, dependence survey},
}