@misc{Hołubowicz_Krzysztof_Korelacja_2014,
 author={Hołubowicz, Krzysztof},
 identifier={DOI: 10.15611/nof.2014.2.04},
 year={2014},
 rights={Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)},
 publisher={Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu},
 description={Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2014, Nr 2 (19), s. 71-81},
 language={pol},
 abstract={Artykuł ma na celu ukazanie powiązań na światowych rynkach finansowych. Celem jest odpowiedź na następujące pytania badawcze: 1. Jak silne są związki poszczególnych parkietów światowych? 2. Czy w okresie bessy lub hossy powiązania są silniejsze lub słabsze? 3. Z jakimi rynkami najbardziej powiązany jest polski indeks giełdowy WIG 20? Autor, badając wzajemne zależności, uzyskał informacje o powiązaniach korelacyjnych, które występują pomiędzy giełdami na całym świecie. Główny wniosek, który wysnuwa się po analizie danych, to pozytywne zależności pomiędzy poszczególnymi parkietami na świecie. Natomiast biorąc pod uwagę siłę zależności, nie można jednoznacznie stwierdzić, iż jest ona znacząca w długim terminie czasowym. Natomiast można wyraźnie zauważyć na podstawie otrzymanych wyników silne powiązania pomiędzy rynkami w krótszych okresach. Stanowić to może przyczynek do dalszych prac nad zbadaniem czynników makroekonomicznych, które mają wpływ na wahania notowań poszczególnych giełd światowych},
 title={Korelacja indeksów cen akcji na globalnych rynkach finansowych},
 type={artykuł},
 keywords={korelacja, rynki finansowe, kryzys finansowy, correlation, stock market, financial crisis},
}