@misc{Siudak_Dariusz_Analiza_2013,
 author={Siudak, Dariusz},
 year={2013},
 rights={Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)},
 publisher={Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu},
 description={Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2013, Nr 4 (17), s. 81-100},
 language={pol},
 abstract={W opracowaniu podjęto analizę zachodzących na polskim rynku kapitałowym procesów migracji wartości. Do tego celu wykorzystano aparat matematyczny analizy procesu w postaci łańcuchów Markowa. Oszacowano prawdopodobieństwa przejść procesu migracji wartości pomiędzy fazami przypływu, odpływu i stabilizacji, zgodnie z modelem trzech faz migracji. Określono oczekiwany czas powrotu od wyjścia łańcucha z danego stanu do jego pierwszego powrotu do tego samego stanu. W długim okresie obserwowane są większe prawdopodobieństwa znalezienia się w fazie przypływu niż w fazie odpływu wartości. Niezależnie od początkowego stanu migracji wartości, w jakim znajduje się aktualnie przedsiębiorstwo, w długim okresie może osiągnąć każdy z pozostałych stanów. Ponadto analizowany proces migracji wartości cechuje się zmiennością. W okresie do 1 roku proces ten charakteryzuje niestabilność},
 title={Analiza prawdopodobieństw zmiany stanu procesu migracji wartości przedsiębiorstw z wykorzystaniem łańcuchów Markowa},
 type={artykuł},
 keywords={migracja wartości, łańcuchy Markowa, prawdopodobieństwo przejścia, oczekiwany czas powrotu łańcucha, value migration, Markov chain, probability of transition, estimated return time for Markov chain},
}