@misc{Chłopek_Piotr_Stanisław_RAROC_2013,
 author={Chłopek, Piotr Stanisław},
 year={2013},
 rights={Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)},
 publisher={Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu},
 description={Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2013, Nr 3 (16), s. 64-76},
 language={eng},
 abstract={Ryzyko kredytowe jest najpowszechniejszym rodzajem ryzyka, znanym od wielu wieków, jednak model RAROC jest nadal uważany za innowacyjny. RAROC (Risk Adjusted Return On Capital – skorygowana ryzykiem rentowność kapitału) jest odpowiedzią na zapotrzebowanie akcjonariuszy oceniających rentowność inwestycji, w szczególności maksymalizację wartości dla akcjonariuszy. Głównym celem artykułu jest przedstawienie zalet oraz ograniczeń stosowania modelu RAROC w podejściu rynkowym oraz wskazanie zagrożeń dla pośredników finansowych, którzy nie powinni polegać tylko na modelach, gdyż nawet najbardziej zaawansowane metody nie eliminują całkowicie niepewności},
 title={RAROC as a credit risk approach},
 type={artykuł},
 keywords={credit risk, RAROC approach, GARP, risk management, ryzyko kredytowe, model RAROC, zarządzanie ryzykiem},
}