@misc{Malik_Gabriela_Identyfikacja_2013,
 author={Malik, Gabriela},
 year={2013},
 rights={Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)},
 publisher={Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu},
 description={Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 4 (42), s. 140-152},
 language={pol},
 abstract={Celem artykułu jest zbadanie występowania i zidentyfikowanie rodzaju spekulacji na rynku produktów rolnych notowanych na giełdzie towarowej w Chicago. Cel ten został osiągnięty przez wyznaczenie jednokrokowych prognoz miesięcznych stóp zwrotu cen kontraktów futures, których termin wygaśnięcia był najkrótszy, a następnie zbadanie tendencji szeregu jednokrokowych błędów prognoz. Prognozy, o których mowa wyżej, zostały wyznaczone na podstawie modelu ARIMA, którego najlepszą parametryzację wybrano na podstawie wartości kryterium informacyjnego AIC. W celu zbadania tendencji jednokrokowych błędów prognoz wykorzystano model trendu liniowego estymowany w podokresach. Wyznaczono również prognozę kierunku spekulacji na rynku terminowym produktów rolnych na trzy kolejne lata, poza próbę badawczą, przy użyciu modelu ARIMA},
 title={Identyfikacja spekulacji na rynkach terminowych towarów rolnych},
 type={artykuł},
 keywords={spekulacje na rynkach finansowych, rynek terminowy towarów rolnych, analiza szeregów czasowych, model ARIMA, jednokrokowe błędy prognoz, speculations on financial markets, soft commodity derivatives market, time series analysis, one-step forecast errors},
}