@misc{Łupiński_Marcin_Porównanie_2013,
 author={Łupiński, Marcin},
 year={2013},
 rights={Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)},
 publisher={Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu},
 description={Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 4 (42), s. 85-102},
 language={pol},
 abstract={Artykuł jest kontynuacją cyklu opracowań autora [2007; 2009; 2012] dotyczących optymalnych metod prognozowania polskich zmiennych makroekonomicznych na przykładzie dynamiki produktu krajowego brutto. W ramach wykonanego na potrzeby artykułu badania porównano jakość nowcastów ("prognoz" teraźniejszości) i właściwych prognoz określonych na podstawie proponowanego przez Mariano i Murasawę [2003] dynamicznego modelu czynnikowego z obsługą mieszanych częstotliwości danych wejściowych i braków danych (MFDG−DFM) oraz rozszerzonego o strukturę czynnikową modelu regresji MIDAS (DFM−MIDAS) opracowanego pierwotnie przez Marcellino i Schumachera [2008]. Przedstawiono również zaplecze matematyczne obu modeli, wskazując na kombinowane podejście filtru Kalmana oraz metody największej wiarygodności jako metodę estymacji obu struktur. Uzyskane wyniki wskazują na przewagę modelu Mariano i Murasawy (o ok. 15% bardziej trafne prognozy niż w przypadku konkurenta), choć w zakresie nowcastów i prognoz na kwartał do przodu model ten musi uznać wyższość czynnikowego wariantu podejścia MIDAS},
 title={Porównanie jakości prognozowania polskiego PKB dynamicznymi modelami czynnikowymi oraz czynnikowymi modelami MIDAS},
 type={artykuł},
 keywords={dynamiczne modele czynnikowe, MIDAS, prognozy polskiego PKB, dynamic factor model, Polish GDP forecasts},
}