@misc{Lusztyn_Marek_Zarządzanie_2013,
 author={Lusztyn, Marek},
 year={2013},
 rights={Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)},
 publisher={Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu},
 description={Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2013, Nr 1 (14), s. 178-192},
 language={pol},
 abstract={Wprowadzone w wyniku kryzysu finansowego nowe wymogi kapitałowe nałożyły na niektóre instytucje bankowe obowiązek posiadania modelu wewnętrznego, uwzględniającego ryzyko niewykonania zobowiązań i migracji w portfelu handlowym, w uzupełnieniu do ryzyka objętego modelem wartości zagrożonej. W odróżnieniu od wymagań dla modeli wewnętrznych ryzyka kredytowego portfela bankowego, wprowadzonych przez Nową Umowę Kapitałową, nadzorcy nie narzucili bankom w tym przypadku żadnego konkretnego modelu, pozostawiając im swobodę wyboru preferowanego podejścia. W artykule przedstawiono, w świetle nowych regulacji nadzorczych, różnice w modelowaniu ryzyka kredytowego w portfelu handlowym w porównaniu z portfelem bankowym, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. horyzontu płynności. Opierając się na modelu wieloczynnikowym, przeanalizowano, jaki wpływ na wymogi kapitałowe ma wybór różnych horyzontów płynności, w zależności od wiarygodności kredytowej emitenta, z uwzględnieniem efektu wielokrotnych niewypłacalności w danym horyzoncie kapitałowym, będących następstwem nadzorczych założeń odnośnie do rebilansowania pozycji},
 title={Zarządzanie ryzykiem kredytowym migracji i niewykonania zobowiązań w portfelu handlowym banku w świetle nowych wymogów kapitałowych},
 type={artykuł},
 keywords={wymogi kapitałowe, portfel handlowy, ryzyko niewykonania zobowiązań i migracji, capital requirements, trading book, incremental risk charge},
}