@misc{Kuźmiński_Łukasz_Graniczne_2013,
 author={Kuźmiński, Łukasz},
 year={2013},
 rights={Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)},
 publisher={Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu},
 description={Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40), s. 115-125},
 language={pol},
 abstract={W pracy przedstawiony został zarys asymptotycznej teorii wartości ekstremalnych na potrzeby zastosowań w finansach, hydrologii i ubezpieczeniach. Opracowanie zawiera twierdzenia i definicje, które pozwalają na wyznaczenie dystrybuant granicznych dla rozkładów maksimów w trzech przypadkach. Przypadek pierwszy dotyczy ciągu niezależnych zmiennych losowych. Przypadek drugi dotyczy stacjonarnych procesów zmiennych losowych, dla których spełnione są warunki zależności D(un) i D'(un) (tzw. zależność gasnąca). Ostatni, trzeci przypadek dotyczy stacjonarnych procesów, dla których warunki D(un) i D'(un) nie są spełnione.},
 title={Graniczne dystrybuanty wartości ekstremalnych dla zależnych ciągów zmiennych losowych},
 type={artykuł},
 keywords={statystyki pozycyjne, dystrybuanta graniczna ekstremum, warunki zależności D(un) i D'(un), indeks ekstremalny, order statistics, limiting distribution function of extreme, dependence conditions D(un) and D'(un), extreme index},
}