@misc{Basiaga_Krzysztof_The_2013,
 author={Basiaga, Krzysztof and Szkutnik, Tomasz},
 year={2013},
 rights={Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)},
 publisher={Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu},
 description={Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 133-143},
 language={eng},
 abstract={Temat niniejszego artykułu dotyczy problemu modelowania ryzyka operacyjnego w banku. Obszar analizy dotyczy dwóch rozdzielnych obszarów analitycznych złożonych z pewnych kombinacji kategorii ryzyka macierzy bazylejskiej. Uwagę skupiono na modelowaniu rozkładów dotkliwości strat w modelach LDA oraz uwzględnieniu siły i charakteru zależności pomiędzy badanymi obszarami analitycznymi. Do modelowania pojedynczego rozkładu dotkliwości strat wykorzystano podejście oparte na teorii wartości ekstremalnych EVT i rozkładzie GPD do modelowania jego prawego ogona. W przypadku uwzględnienia siły i charakteru zależności wykorzystano funkcję łączącą t−Studenta. Wyznaczone wielkości opisują w wartościach względnych efekty zastosowanego podejścia},
 title={The application of generalized Pareto distribution and copula functions in the issue of operational risk},
 type={artykuł},
 keywords={operational risk, copula functions, GPD distribution, VaR, ryzyko operacyjne, funkcje łączące, rozkład GPD},
}