@misc{Lawędziak_Bartosz_Wymogi_2012, author={Lawędziak, Bartosz}, year={2012}, rights={Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)}, publisher={Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu}, description={Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 4 (38), s. 241-252}, language={pol}, abstract={Głównym rodzajem ryzyka, które musi zostać uwzględnione w działalności banku, jest ryzyko kredytowe, w związku z tym wymóg kapitałowy z tego tytułu stanowi największy składnik w sumie wymogów kapitałowych. Komisja Nadzoru Finansowego określa ogólne zasady wyznaczania tego wymogu w swoich uchwałach – najważniejsza z nich to 380/2008 z dalszymi aktualizacjami. Wytyczne zawarte w tych uchwałach dotyczą także sekurytyzacji – załącznik 18, której poświęcony jest ten artykuł. Na podstawie przywołanych powyżej uchwał zostaną przedstawione ogólne pojęcia, schemat procesu oraz wymogi kapitałowe z tytułu sekurytyzacji. Przedstawiona zostanie metoda standardowa, jak również ratingów zewnętrznych obliczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego}, title={Wymogi kapitałowe z tytułu sekurytyzacji w świetle Nowej Umowy Kapitałowej (Bazylea II)}, type={artykuł}, keywords={wymóg kapitałowy, ryzyko kredytowe, sekurytyzacja, Bazylea II, capital requirement, creidt risk, securitization, Basel II}, }