@misc{Tomasik_Edyta_Rozkłady_2008,
 author={Tomasik, Edyta},
 year={2008},
 rights={Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)},
 publisher={Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu},
 description={Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2008; Nr 1, s. 232-256},
 language={pol},
 abstract={Celem niniejszej pracy jest zbadanie, które z rozkładów prawdopodobieństwa: α-stabilny, hiperboliczny, normalny odwrotny gaussowski czy uogólniony rozkład błędów jest najbardziej właściwy do modelowania stóp zwrotu indeksów i akcji notowanych na GPW w Warszawie. (fragment tekstu)},
 title={Rozkłady prawdopodobieństwa stóp zwrotu indeksów i akcji notowanych na GPW w Warszawie},
 type={artykuł},
}