@misc{Majewska_Justyna_Odporne_2009,
 author={Majewska, Justyna},
 year={2009},
 rights={Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)},
 publisher={Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu},
 description={Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 60, s. 302-309},
 language={pol},
 abstract={W artykule dokonano analizy efektu wpływu punktów odstających na estymację parametru zmienności, przedstawiono odporne metody estymacji parametrów modeli GARCH wraz z ich właściwościami. Tekst zakończy analiza porównawcza wybranych odpornych metod estymacji z metodami powszechnie stosowanymi w praktyce. Głównym celem artykułu jest ocena trafności prognoz zmienności konstruowanych na podstawie modeli GARCH z zastosowaniem różnych odpornych metod i odpowiedź na pytanie, czy modyfikacje metody największej wiarygodności w przypadku warunkowej heteroskedastyczności dają wyniki na podstawie odpornych metod estymacji lepsze niż gaussowska QML estymacja. (fragment wstępu)},
 title={Odporne metod estymacji zmienności w modelach GARCH},
 type={artykuł},
}