@misc{Majewska_Agnieszka_Wykorzystanie_2009,
 author={Majewska, Agnieszka},
 year={2009},
 rights={Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)},
 publisher={Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu},
 description={Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 60, s. 293-301},
 language={pol},
 abstract={Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji pomiaru ryzyka kredytowego opartej na wycenie opcji. Została ona zaproponowana przez Roberta Mertona i należy do grupy modeli strukturalnych bazujących na analizowaniu struktury finansowej podmiotów gospodarczych. Podejście Mertona w praktyce określane jest jako model KMV. W modelu tym zakłada się, że wartość przedsiębiorstwa może być modelowana jako opcja kupna, dla której instrumentem bazowym jest wartość rynkowa aktywów spółki, natomiast cenę wykonania stanowią zobowiązania spółki w momencie ich wymagalności. Badanie empiryczne przeprowadzone zostanie na podstawie wybranych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. (fragment wstępu)},
 title={Wykorzystanie modelu KMV do oceny ryzyka niewypłacalności na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawie},
 type={artykuł},
}