@misc{Czernik_Tadeusz_Jednookresowy_2009,
 author={Czernik, Tadeusz and Iskra, Daniel},
 year={2009},
 rights={Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)},
 publisher={Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu},
 description={Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 60, s. 62-69},
 language={pol},
 abstract={W artykule przeprowadzono analizę pamięci dla instrumentów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (akcje i indeksy). Zaproponowano modelowanie pamięci szeregów czasowych wielostanowym procesem Markowa, w którym stan rynku określany jest znakiem ostatniej logarytmicznej stopy zwrotu. (fragment wstępu)},
 title={Jednookresowy efekt pamięci modelowany trzystanowym procesem Markova. Analiza instrumentów notowanych na GPW w Warszawie},
 type={artykuł},
}