@misc{Marciniuk_Agnieszka_Nielosowe_2009,
 author={Marciniuk, Agnieszka},
 year={2009},
 rights={Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)},
 publisher={Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu},
 description={Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 84, s. 112-127},
 language={pol},
 abstract={W artykule podjęto próbę zmiany klasycznego podejścia do stopy procentowej w ubezpieczeniach poprzez zastosowanie funkcji dyskontowania, która zależy od czasu, ale nie jest losowa. Funkcja dyskontująca utożsamiana jest z ceną obligacji zerokuponowej, którą można określić za pomocą natychmiastowej stopy procentowej. Przedstawiono cztery modele takiej stopy procentowej, a parametry funkcji oszacowano na danych rzeczywistych dotyczących stóp zwrotu z obligacji i bonów skarbowych. Następnie wyznaczone ceny obligacji zerokuponowych zastosowano do obliczania jednorazowych i okresowych składek netto, jak również drugiego momentu zwykłego zaktualizowanego świadczenia ubezpieczeniowego w przypadku ubezpieczenia na życie. Na zakończenie przedstawiono wnioski.},
 title={Nielosowe modele natychmiastowej stopy procentowej i ich zastosowanie w klasycznych ubezpieczeniach życiowych},
 type={artykuł},
 keywords={klasyczne ubezpieczenia na życie, składki, natychmiastowa stopa procentowa, cena obligacji zerokuponowej},
}