@misc{Cibis_Paweł_Statystyki_2009,
 author={Cibis, Paweł},
 year={2009},
 rights={Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)},
 publisher={Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu},
 description={Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 65, s. s. 162-176},
 language={pol},
 abstract={W artykule opisano historię teorii wartości ekstremalnych wraz z jej matematycznymi podstawami i praktycznymi zastosowaniami. Zaprezentowano również wyniki empirycznego badania możliwości wykorzystania teorii do modelowania poziomu maksymalnych strat na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych na podstawie danych czterech najważniejszych indeksów GPW. Słowa kluczowe: teoria wartości ekstremalnych, zarządzanie ryzykiem, giełda papierów wartościowych, modele rozkładu maksymalnej straty},
 title={Statystyki pozycyjne - szacowanie rozkładu maksymalnych strat na przykładzie Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych},
 type={artykuł},
 keywords={teoria wartości ekstremalnych, zarządzanie ryzykiem, giełda papierów wartościowych, modele rozkładu maksymalnej straty},
}