@misc{Przybylska-Mazur_Agnieszka_Wpływ_2010,
 author={Przybylska-Mazur, Agnieszka},
 year={2010},
 rights={Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)},
 publisher={Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu},
 description={Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 108, s. 219-230},
 language={pol},
 abstract={Przedstawiono wybrane kryteria informacyjne wyboru rzędu autoregresji wektorowej VAR: kryterium Aikaike'a - AIC, kryterium Schwarza - SC, Bayesa - BIC i Hannana-Quinna - HQC. W pracy poddano analizie testy wyboru rzędu kointegracji, zaprezentowano też przykład empiryczny obrazujący wpływ sposobu wyboru rzędu autoregresji wektorowej i rzędu kointegracji w modelu autoregresji wektorowej zredukowanego rzędu na efektywność prognozy wskaźnika inflacji.},
 title={Wpływ kryterium wyboru rzędu autoregresji wektorowej na dokładność prognozowania wskaźnika inflacji},
 type={artykuł},
 keywords={prognozowanie inflacji, modele autoregresyjne, wybór rzędu autoregresji},
}