@misc{Plich_Anna_Zastosowanie_2010,
 author={Plich, Anna},
 year={2010},
 rights={Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)},
 publisher={Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu},
 description={Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 108, s. 199-206},
 language={pol},
 abstract={Kryzys giełdowy jest przykładem zmiennej jakościowej, która może zostać przekształcona w zmienną ilościową. W takiej sytuacji przyjmuje ona dwie wartości. Aby modelować taką zmienną, należy użyć modelu binarnego wyboru i dobrać odpowiednią transformację (np. przekształcenie logitowe), która pozwoli na estymację parametrów modelu. W artykule zaprezentowano zastosowanie modelu logitowego do opisu i prognozowania sytuacji na New York Stock Exchange. W przeprowadzonym badaniu porównano prognozy wykorzystujące dwa alternatywne podejścia.},
 title={Zastosowanie modelu logitowego do prognozowania kryzysów giełdowych na przykładzie New York Stock Exchange},
 type={artykuł},
 keywords={modele logitowe, giełda papierów wartościowych, prognozy ostrzegawcze},
}