@misc{Plich_Anna_Zastosowanie_2010, author={Plich, Anna}, year={2010}, rights={Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)}, description={Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 108, s. 199-206}, publisher={Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu}, language={pol}, abstract={Kryzys giełdowy jest przykładem zmiennej jakościowej, która może zostać przekształcona w zmienną ilościową. W takiej sytuacji przyjmuje ona dwie wartości. Aby modelować taką zmienną, należy użyć modelu binarnego wyboru i dobrać odpowiednią transformację (np. przekształcenie logitowe), która pozwoli na estymację parametrów modelu. W artykule zaprezentowano zastosowanie modelu logitowego do opisu i prognozowania sytuacji na New York Stock Exchange. W przeprowadzonym badaniu porównano prognozy wykorzystujące dwa alternatywne podejścia.}, title={Zastosowanie modelu logitowego do prognozowania kryzysów giełdowych na przykładzie New York Stock Exchange}, type={artykuł}, keywords={modele logitowe, giełda papierów wartościowych, prognozy ostrzegawcze}, }