@misc{BołtućMałgorzata_Model_2011,
 author={Bołtuć,Małgorzata},
 year={2011},
 rights={Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)},
 publisher={Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu},
 description={Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 200, s. 423-430},
 language={pol},
 abstract={Wśród instrumentów pochodnych od lat 90. XX wieku najszybszy rozwój nastąpił na rynku kredytowych instrumentów pochodnych (Credit Derivatives). Umożliwiają one wyłączenie specyficznego ryzyka kredytowego od innych rodzajów ryzyka (np. ryzyka rynkowego czy ryzyka płynności). Najpopularniejszym i najczęściej stosowanym kredytowym instrumentem pochodnym jest Credit Default Swap - CDS. Celem artykułu jest przedstawienie modelu wyceny Credit Default Swap opartego na skróconym modelu wyceny ryzyka kredytowego zaproponowanym przez Jarrowa i Turnbulla},
 title={Model wyceny CDS oparty na skróconym modelu wyceny ryzyka kredytowego},
 type={artykuł},
 keywords={swap ryzyka kredytowego, ryzyko kredytowe, instrumenty pochodne, credit default swap (cds), credit risk, derivatives},
}