@misc{Drelczuk_Krzysztof_Nienadzorowana_2011,
 author={Drelczuk, Krzysztof and Korczak, Jerzy},
 year={2011},
 rights={Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)},
 publisher={Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu},
 description={Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 212, s. 78-87},
 language={pol},
 abstract={W niniejszej pracy autorzy zaprezentują algorytm oparty na dyskretnych transformatach falkowych do detekcji anomalii kontekstowych w finansowych szeregach czasowych. W tym celu wykorzystane zostaną falki ortogonalne Daubechies (D1-D30). Badanie zostanie przeprowadzone na danych pochodzących z rynku FOREX dla pary walutowej EUR/USD dla okresu 10 lat.},
 title={Nienadzorowana detekcja anomalii kontekstowych w finansowych szeregach czasowych o dużej częstości z wykorzystaniem falek Daubechies},
 type={artykuł},
 keywords={dyskretne transformaty falkowe, anomalie, finansowe szeregi czasowe, rynek FOREX, discrete wavelet transform, anomalies, financial time series, FOREX market, FOREX},
}