@misc{Rokita_Paweł_Zastosowanie_2006,
 author={Rokita, Paweł},
 year={2006},
 rights={Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)},
 description={Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (13); 2006; nr 1126, s. 280-288},
 publisher={Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu},
 language={pol},
 abstract={This paper presents an extension of bivariate Archimedean-copula-based VaR model to suport analysis of portfolios with any number of components. Some empirical results for stock portfolios from the Warsaw Stock Exchange are presented in this article. VaR forecasts resulting from three Archimedean-copula models are analyzed and compared. The results are also compared with VaR forecasts obtained with classical multivariate normal model, used as a benchmark here.},
 type={artykuł},
 title={Zastosowanie archimedesowskich funkcji powiązań (Archimedean copulas) o liczbie wymiarów większej niż 2 w analizie ryzyka portfela na rynku polskim},
}