@misc{Papla_Daniel_Wykorzystanie_2006,
 author={Papla, Daniel and Piontek, Krzysztof},
 year={2006},
 rights={Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)},
 description={Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2006; nr 1133, s. 376-383},
 publisher={Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu},
 language={pol},
 abstract={Main goal of this paper is an analysis of the estimation of parameters of Farlie—Gumbel Morgenstem copula (FGM) for data filtered with dynamic conditional correlation (DCC) of Engle [3], Such an estimation can help establishing a nature of dependency between time series. The paper consist of three main parts. The first part presents DCC model used for modeling a linear correlation. Also copula functions are presented here with example - multidimensional FGM copula. Data and methodology are described in second part, results - in third.},
 type={artykuł},
 title={Wykorzystanie modelu DCC-GARCH oraz funkcji powiązań FGM w analizie zależności między stopami zwrotu z akcji, indeksów giełd światowych oraz kursami walut : przykład empiryczny},
}