Filters
  • Collections
  • Group objects
  • File type
  • Content format
  • Date

Search for: [Abstrakt = "Ważną cechą rynków energii jest występowanie gwałtownych zmian cen. Skoki cen są zwyczajnym zjawiskiem na rynkach energii, przy tym ich występowanie jest częstsze, a zmiany wartości są gwałtowniejsze niż na innych rynkach towarowych czy finansowych. W artykule w celu identyfikacji skoków wykorzystano metody oparte na\: analizie kwantylowej, kryterium Tukeya, rekurencyjnym filtrze cen oraz nieparametrycznej technice Barndorffa\-Nielsena i Shepharda. Przeprowadzono analizę sezonowości skoków cen energii elektrycznej w okresie zimowym\/letnim, dniach tygodnia oraz godzinach doby. Za pomocą procesu Hawkesa wskazano na występowanie grupowania skoków cen. Analizę przeprowadzono na podstawie danych pochodzących z rynku dnia następnego giełdy Nord Pool. Wyniki pracy pozwalają lepiej zrozumieć mechanizm powstawania skoków cen oraz dostarczają cennych wskazówek pomocnych w konstrukcji zaawansowanych struktur stochastycznych wykorzystywanych w prognozowaniu skoków oraz cen energii elektrycznej"]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information