Search for: [Abstrakt = "W artykule scharakteryzowano główne założenia stosowane w stosunkowo nowej i niezbadanej metodzie mierzenia prawdopodobieństwa niewypłacalności spółek, opartej na modelu Zero\-Price Probability. Do wyznaczenia PD używa on możliwych trajektorii cen akcji opisanych procesem GARCH, a otrzymanych poprzez symulacje Monte Carlo. Na przykładzie wybranych spółek sprawdzono możliwości predykcyjne ZPP, a otrzymane wyniki porównano z rezultatami uzyskanymi z popularnego modelu KMV. Pozwoliło to odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania\: czy nowa metodologia zaproponowana przez Fantazziniego prowadzi do dokładniejszych oszacowań niż KMV i czy w ogóle może być ona przydatnym narzędziem do pomiaru ryzyka na rynku polskim."]
